Phân tích độ nhạy cho những gì hoạt động, làm thế nào để làm điều đó và ví dụ

các phân tích độ nhạy là kỹ thuật xác định mức độ khác nhau của các giá trị của một biến độc lập tác động đến một biến phụ thuộc theo một tập hợp các giả định. Nghiên cứu làm thế nào sự không chắc chắn trong kết quả của một mô hình hoặc hệ thống toán học có thể được gán cho các nguồn khác nhau trong các biến đầu vào của nó.

Kỹ thuật này được sử dụng trong các giới hạn cụ thể phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến đầu vào, chẳng hạn như hiệu ứng thay đổi lãi suất (biến độc lập) có trên giá trái phiếu (biến phụ thuộc).

Phân tích độ nhạy, được đưa ra một phạm vi các biến nhất định, là một cách dự đoán kết quả của một quyết định. Nó còn được gọi là phân tích mô phỏng hoặc "nếu như". Khi tạo một tập hợp các biến nhất định, nhà phân tích có thể xác định các thay đổi trong một biến ảnh hưởng đến kết quả như thế nào.

Một thực tiễn liên quan là phân tích độ không đảm bảo, tập trung nhiều hơn vào việc định lượng và lan truyền độ không đảm bảo. Lý tưởng nhất là phân tích độ không chắc chắn và độ nhạy.

Chỉ số

• 1 Nó dùng để làm gì??
  • 1.1 Đánh giá niềm tin vào mô hình
  • 1.2 Công dụng
• 2 Cách thực hiện?
• 3 kỹ thuật
  • 3.1 Phân tích độ nhạy cục bộ
  • 3.2 Phân tích độ nhạy toàn cầu
• 4 Ví dụ
• 5 tài liệu tham khảo

Nó dùng để làm gì??

Một trong những ứng dụng chính của phân tích độ nhạy là việc sử dụng các mô hình của các nhà quản lý và người ra quyết định. Tất cả các nội dung cần thiết có thể được sử dụng cho mô hình quyết định bằng cách áp dụng lặp lại phân tích độ nhạy.

Nó giúp các nhà phân tích quyết định hiểu được sự không chắc chắn, ưu và nhược điểm, với những hạn chế và phạm vi của một mô hình quyết định.

Hầu hết các quyết định được thực hiện dưới sự không chắc chắn. Một kỹ thuật để đi đến kết luận là thay thế tất cả các tham số không chắc chắn bằng các giá trị dự kiến; sau đó phân tích độ nhạy được thực hiện.

Đánh giá niềm tin vào mô hình

Sẽ là một sự phá vỡ khi ai đó đưa ra quyết định có một số dấu hiệu cho thấy mức độ nhạy cảm của các lựa chọn khi thay đổi một hoặc nhiều biến đầu vào. Một thực hành mô hình tốt đòi hỏi người lập mô hình phải thực hiện đánh giá sự tự tin trong mô hình.

Đầu tiên, điều này đòi hỏi phải định lượng độ không đảm bảo trong kết quả của bất kỳ mô hình nào (phân tích độ không đảm bảo); và thứ hai, đánh giá mỗi đóng góp đóng góp bao nhiêu vào sự không chắc chắn của kết quả.

Phân tích độ nhạy giải quyết điểm thứ hai trong số các điểm này (mặc dù phân tích độ không đảm bảo là tiền thân cần thiết), đóng vai trò sắp xếp theo mức độ quan trọng của độ mạnh và mức độ phù hợp của các biến đầu vào để xác định sự thay đổi trong kết quả.

Trong các mô hình liên quan đến nhiều biến đầu vào, phân tích độ nhạy là một thành phần thiết yếu để xây dựng mô hình và đảm bảo chất lượng.

Công dụng

- Ứng dụng chính của phân tích độ nhạy là chỉ ra độ nhạy của mô phỏng đối với độ không đảm bảo trong các giá trị đầu vào của mô hình.

- Đây là một phương pháp để dự đoán kết quả của một quyết định nếu một tình huống trở nên khác biệt khi so sánh với các dự đoán chính.

- Nó giúp đánh giá rủi ro của một chiến lược.

- Nó phục vụ để xác định mức độ phụ thuộc của kết quả đối với một biến đầu vào cụ thể. Phân tích nếu sự phụ thuộc giúp đánh giá rủi ro liên quan.

- Giúp đưa ra quyết định sáng suốt và phù hợp.

- Nó phục vụ để tìm lỗi trong mô hình, khi tìm thấy mối quan hệ bất ngờ giữa các mục và kết quả.

Làm thế nào để làm điều đó?

Phân tích độ nhạy, còn được gọi là phân tích "nếu như", thường được các nhà phân tích tài chính sử dụng để dự đoán kết quả của một hành động cụ thể khi được thực hiện trong một số điều kiện nhất định.

Phân tích độ nhạy được thực hiện trong giới hạn xác định, được xác định bởi tập hợp các biến đầu vào độc lập.

Ví dụ, phân tích độ nhạy có thể được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của thay đổi lãi suất đối với giá trái phiếu nếu lãi suất tăng 1%.

Câu hỏi "Điều gì xảy ra nếu ...?" Sẽ là: Điều gì xảy ra với giá của trái phiếu nếu lãi suất tăng 1%? Câu hỏi này được trả lời với phân tích độ nhạy.

Việc phân tích có thể được thực hiện trong một bảng Microsoft Excel, trong phần "Dữ liệu" của menu tùy chọn, bằng nút "Phân tích giả thuyết", có chứa "Mục tiêu tìm kiếm" và "Bảng dữ liệu".

Có nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện phân tích độ nhạy:

- Mô hình hóa và kỹ thuật mô phỏng.

- Công cụ quản lý kịch bản thông qua Microsoft Excel.

Kỹ thuật

Chủ yếu có hai kỹ thuật để phân tích độ nhạy:

Phân tích độ nhạy cục bộ

Nó dựa trên các dẫn xuất (số hoặc phân tích). Thuật ngữ địa phương chỉ ra rằng các công cụ phái sinh được lấy tại một điểm duy nhất. Phương pháp này phù hợp với các hàm chi phí đơn giản.

Tuy nhiên, không khả thi đối với các mô hình phức tạp, chẳng hạn như các mô hình không liên tục, vì chúng không phải lúc nào cũng có đạo hàm.

Về mặt toán học, độ nhạy của hàm chi phí đối với các tham số nhất định bằng với đạo hàm riêng của hàm chi phí đối với các tham số đó.

Phân tích độ nhạy cục bộ là một kỹ thuật "từng cái một". Phân tích tác động của một tham số tại một thời điểm đối với hàm chi phí, giữ cho các tham số khác cố định.

Phân tích độ nhạy toàn cầu

Phân tích độ nhạy toàn cầu là cách tiếp cận thứ hai để phân tích độ nhạy, thường được thực hiện bằng kỹ thuật Monte Carlo. Cách tiếp cận này sử dụng một bộ mẫu toàn cầu phục vụ để khám phá không gian thiết kế.

Ví dụ

John phụ trách bán hàng của Holiday CA, nơi bán đồ trang trí Giáng sinh tại một trung tâm mua sắm. John biết rằng kỳ nghỉ lễ đang đến và trung tâm mua sắm sẽ rất đông.

Muốn biết nếu tăng lưu lượng khách hàng trong trung tâm thương mại sẽ tăng tổng doanh thu bán hàng của cửa hàng và, nếu vậy, với số lượng bao nhiêu.

Giá trung bình của một gói trang trí Giáng sinh là 20 đô la. Trong kỳ nghỉ lễ năm trước, Holiday CA đã bán 500 gói trang trí Giáng sinh. Điều này mang lại tổng doanh thu 10.000 đô la.

Sau khi tiến hành phân tích độ nhạy, xác định rằng lưu lượng khách hàng tăng tại trung tâm thương mại tăng 10% dẫn đến tổng doanh số tăng 7%.

Với thông tin này, John có thể dự đoán số tiền mà cửa hàng sẽ tạo ra nếu lưu lượng khách hàng tăng 20%, 40% hoặc 100%.

Dựa trên phân tích độ nhạy được hiển thị, có thể thấy rằng sẽ có sự gia tăng tổng doanh số lần lượt là 14%, 28% và 70%.

Tài liệu tham khảo

1. Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí (2018). Phân tích độ nhạy. Lấy từ: en.wikipedia.org.
2. Đầu tư (2018). Phân tích độ nhạy. Lấy từ: Investopedia.com.
3. IFC (2018). Phân tích độ nhạy là gì? Lấy từ: Corporatefinanceinst acad.com.
4. EduPristine (2018). Tất cả những gì bạn muốn biết về Phân tích độ nhạy. Lấy từ: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Phân tích độ nhạy: chiến lược, phương pháp, khái niệm, ví dụ. Trường Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên, Đại học Tây Úc. Lấy từ: dpannell.fnas.uwa.edu.au.